Saksofon narodził się w 1840 roku w Brukseli, w Belgii, a został „ochrzczony”, tj. opatentowany, w 1846 roku. Instrument ten został skonstruowany przez Adolfa Saxa – projektanta instrumentów muzycznych i muzyka. Sam Sax grał na flecie i klarnecie, ale już w 1858 roku został profesorem gry na saksofonie (w konserwatorium paryskim).
Jak łatwo się domyślić, instrument został nazwany na cześć swojego twórcy i czasem nazywany jest również saksem. Sax, projektując instrument, myślał o możliwie najlepszym uzupełnieniu luk podobnych tradycyjnych instrumentów takich jak chociażby klarnet. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, projektant przygotował siedem różnych wersji instrumentu.
Najpopularniejsze z wersji saksofonu to sopranowy, altowy, tenorowy i barytonowy. Pozostałe trzy to sopraninowy, basowy i kontrabasowy. Poszczególne wersje różnią się kształtem, strojeniem, wielkością i barwą dźwięku. Chociaż dla większości z nas saksofon kojarzy się z zawiniętą rurą, przypominającą nieco zawiniętą trąbę słonia, to niektóre wersje mają kształt prostej rury, np. sopranowy. Największe natomiast są saksofony basowe.
Na przełomie XX i XXI wieku powstały nowe „saksofonopodobe” instrumenty muzyczne. B. Eppelsheim skonstruował tubax, saksofon subkontrabasowy i soprillo.
„Kariera” saksofonu w muzyce klasycznej również przebiegała niezwykle dynamicznie. Już kilka lat po skonstruowaniu instrumentu zaczęto na nim wykonywać kompozycje klasyczne. Chociaż saksofon jest rzadko spotykany w orkiestrach symfonicznych, to skomponowano wiele utworów na ten instrument. Kompozycje na saksofon tworzyli wielcy kompozytorzy, m.in. Claude Debussy, Maurice Ravel, George Gershwin i wielu innych.
Saksofon odniósł dużo większy sukces w muzyce rozrywkowej. Właściwie trudno sobie wyobrazić muzykę jazzową bez saksofonu. Na instrumencie tym grali m.in. Sidney Bechet, Johnny Hodges, Coleman Hawkins, Lester Young, Dexter Gordon, Charlie Parker, Sonny Rollins, John Coltrane, Johnny Griffin, Cannonball Adderley, Gerry Mulligan, Stan Getz, Paul Desmond i wielu innych.