Aby użyć formacje w Twoim własnym systemie inwestycyjnym musisz zdecydować się przede wszystkim na przyjęcie odpowiedniego rozwiązania. Musisz wybrać precyzyjnie moment inwestycji, oraz metodę wyznaczania sygnału.
Otrzymujesz z systemu sygnał zakupu lub sprzedaży. Pierwszą decyzją jest kiedy zawierasz transakcję. Najczęściej przyjmuje się, że inwestujesz na zamknięciu świecy która dała sygnał, lub na otwarciu świecy kolejnej. Dużo zależy od sposobu w jaki inwestujesz, od interwału i od płynności rynku.
1. Moment inwestowania kiedy chcesz szybko.
Jeżeli inwestujesz automatycznie i program składa zlecenia bezpośrednio na giełdę - możesz zakładać do testów inwestycję na koniec świecy. Tak samo, gdy inwestujesz na interwale dziennym np. w akcje na GPW. Sygnał masz już po ustaleniu cen na końcu dnia, a jeszcze możesz złożyć zlecenie. Tu jednak dużo zależy od płynności i ilości zleceń.
Zlecenia natychmiastowe dobrze również nadają się do sytuacji kiedy wyznaczasz poziomy i na ich podstawie składasz zlecenie oczekujące. Zlecenie takie zrealizuje się, gdy cena waloru dotrze do tej zakładanej przez Ciebie i powinno się ono właśnie w tej cenie zrealizować.
2. Moment inwestowania kiedy wolisz wolniej.
Osobiście jestem zwolennikiem ustawiania systemu na otwarcie świecy kolejnej. Zamyka się świeca dająca sygnał i składasz zlecenie. Przy systemie intraday np. na godzinówce czy na 10 minutach, nawet działając w pełni automatycznie, często będziesz tą osobą której zlecenie otwiera następną świecę. Jest to również prawidłowe podejście, kiedy inwestujesz ręcznie składając zlecenia. Zawsze wtedy będzie moment opóźnienia i następna świeca już się otworzy.
Dodatkowym atutem metody na otwarciu jest to, że na interwale dziennym masz sygnał na koniec sesji, a zlecenie składasz na otwarcie następnego dnia. Pozwala to na spokojniejsze inwestowanie. Nie musisz siedzieć z palcem na myszce jak rewolwerowiec. Na sprawdzenie sygnału i złożenie zlecenia masz wiele godzin, aż do rana.
Po wyborze momentu inwestowania w stosunku do sygnału przychodzi moment, na wybranie samego sygnału. Można do sprawy podejść bardzo prosto, można też dokładać dodatkowe warunki. Zbliżysz się wtedy maksymalnie do inwestowania ręcznego wynikającego z obserwacji wykresów.
3. Inwestycja natychmiastowa wg reguły.
Najprostszym podejściem jest samo odnajdywanie formacji i reakcja na nią od razu. Znajdujesz formację. Sprawdzasz, czy jest po wzrostach, czy po spadkach. Robisz to sprawdzając czy poprzednie świece były wyżej, czy niżej. Jeżeli jest formacją kontynuacji inwestujesz na kontynuację kierunku. Jeżeli jest formacją odwrócenia inwestujesz na zmianę kierunku. Bardzo proste, mechaniczne podejście. Podstawowym plusem jest olbrzymia łatwość zaprogramowania. Minusem jest to, że zdajesz się całkowicie na książkowe oceny co do działania formacji.
4. Wyznaczenie poziomów. Potwierdzenie i zanegowanie formacji.
Zbliżysz się do klasycznego inwestowania gdy wyznaczysz sobie poziomy. Najczęściej maksimum formacji i minimum formacji określają miejsca kupna i sprzedaży. W zależności czy jest to formacja kontynuacji, czy odwrócenia, czy walor jest po spadkach, czy po wzrostach. Zamiast reagować na formację natychmiast, czekasz na przebicie takiego poziomu. Dostajesz wtedy coś co nazywa się potwierdzeniem lub zanegowaniem formacji. Dopiero wtedy reagujesz kupując, otwierając pozycję krótką lub zamykając pozycję.
Metoda ta jest dokładniejsza i daje poprawę jakości sygnałów. Jednak jej zaprogramowanie wymaga już nieco większej wprawy.
5. Określanie trendu ze średnich.
Do tej pory zakładałem określanie kierunku rynku na podstawie poprzednich świec. Sprawdzasz czy są niżej, czy wyżej i zakładasz trend. Lepszą metodą jednak jest filtrowanie sygnałów na podstawie wykresu średniej. Liczysz arytmetyczną średnią kroczącą MA. Jeżeli wykres znajduje się nad średnią - masz trend wzrostowy. Jeżeli pod średnią - trend spadkowy. Okres średniej musisz dobrać do waloru na którym inwestujesz, a także do interwału. Inaczej to będzie wyglądać dla tygodniówek, a inaczej dla świec godzinowych czy 10 minutowych. Jest to najprostsza i skuteczna metoda dla systemów automatycznych.
6. Określanie trendu z ADX.
Wskaźnik ADX jest w zasadzie w każdym programie do analizy technicznej. Daje on Ci drugą z prostych metod określania trendu. Prostą, choć zdecydowanie mniej znaną. Wskaźnik ten zastosowany do rynku daje też precyzyjne odpowiedzi "trend wzrostowy", "trend spadkowy". Dlatego właśnie wspaniale nadaję się do systemów automatycznych i jest prosty w zaprogramowaniu.
7. Określanie trendu z niższych szczytów i wyższych dołków.
Metoda wynikająca bezpośrednio z technik nowoczesnych typu Price Action, a zarazem z technik ponad stu letnich jak teoria Dowa. Trend wzrostowy to wykreślanie przez wykres kolejnych wyższych dołków. Trend spadkowy to analogicznie kolejne niższe szczyty. Określasz to i masz załatwioną sprawę trendu. Dodatkowo dochodzi Ci sytuacja, kiedy rynek kreśli trójkąt i obydwa warunki są spełnione. Masz wtedy trend nieokreślony, a system powinien odrzucać zarówno sygnały kupna jak i sprzedaży.
Jednak ta ostatnia metoda jest najtrudniejsza w zaprogramowaniu i z pewnością nie nadaje się dla początkującego twórcy systemów. Oczywiście jak masz już wprawę zrobisz to bez problemu.
Te siedem punktów nie wyczerpuje tematu formacji świecowych w automatyce giełdy. Założenia można jeszcze uściślić, można dodawać kolejne warunki filtrujące jakość sygnałów.
Jest jednak coś ważniejszego od dodawania kolejnych komplikacji. Testuj konstruowane systemy. To jest znacznie ważniejsze od tego, jak doskonałym jesteś programistą. Nigdy nie ufaj metodom tylko dla tego, że ktoś opisał je jako skuteczne. Więcej na temat testowania możesz poczytać w artykule "6 sposobów na testowanie systemu inwestycyjnego".
