Błąd szósty polega na braku płynności waloru. Możesz go popełnić przy testowaniu na danych giełdowych za pomocą dowolnego programu. Choć trzeba przyznać, że niektóre z nich zabezpieczą Cię lepiej, inne gorzej. Na szczęście Amibroker należy do tych pierwszych. Jednak nawet przy jego użyciu dużo zależy od Ciebie.
W kolejnych etapach tworzenia systemu inwestycyjnego najczęściej zaczyna się jego konstruowanie od zasad wejścia w rynek i wyjścia z niego. Dobra praktyka twórcy jest taka, aby dokładał on i doskonalił kolejne składowe dopiero po skonstruowaniu poprzednich.
Tak więc na początku najczęściej brakuje zarządzania kapitałem. Dla instrumentów z dźwignią zazwyczaj również pomija się ją i pierwsze testy przeprowadza się bezpośrednio na punktach lub pisach.
Nadchodzi jednak moment w którym nad zarządzaniem kapitałem należy pomyśleć. Dla wspomnianych walorów z dźwignią przejdziesz na obliczenia w prawdziwych pieniądzach. I tu kryje się pułapka. Bowiem jeżeli nie przypilnujesz, wyniki testu mogą wyjść całkowicie niezgodne z rzeczywistymi możliwościami jakie na rynku istniały.
Jeżeli test zaczynasz np. z kapitałem 100 tys. zł i w momencie zawierania transakcji Twój system przewiduje zainwestowanie 50% posiadanych pieniędzy, możesz mieć problem. Wystarczy, że walor na którym testujesz ma średni obrót na sesję 20 tys. zł. Oczywiście przy braku kontroli program przyjmie zakup za 50 tys. zł i nie zaprotestuje. Jednak ten wynik jest już oderwany od rzeczywistości. Nawet gdyby średni obrót był równy potrzebnym 50 tys. zł, to i tak nie możesz zakładać, że jednego dnia rynek będzie należał wyłącznie do Ciebie.
Jak poradzić sobie z tym problemem? Metody jak zwykle są dwie.
Po pierwsze możesz przewidzieć i zaprogramować taką sytuację w kodzie AFL. Jednak jest to rozwiązanie trudniejsze i nie do końca skutecznie.
Jednak drugi sposób jest prosty i uniwersalny. Otóż przy zaawansowanych testach które wykonasz Amibrokerem włącz sobie najpierw okienko "Backtester Settings" i tam w zakładce "Portfolio" znajdziesz dwie pozycje.
"Limit Trade size as % of entry bar volume" oznacza Twoje niezbędne ograniczenie inwestycji. Podajesz tu jaki procent wolumenu słupka możesz użyć dla swojej transakcji. Wartość 0 oznacza brak takiego limitu. Natomiast wartości (0;100> dają faktyczne ograniczenie. Sam musisz uznać jak dużym graczem chcesz być na danym walorze, ale zazwyczaj lepiej testować to z wartościami 20% lub mniej.
Dodatkowo jeszcze musisz przypilnować, żeby wyłączone pozostało "Disable trade size limit when bar volume is zero". Jego włączenie spowodowało by bowiem ignorowanie pierwszego warunku dla danych o zerowym obrocie. Jest to potrzebne w specyficznych sytuacjach, ale np. dla polskiej giełdy może jedynie generować błędy.
