Każdy system należy testować na danych historycznych. To być może już wiesz. Wiele metod inwestycyjnych propagowanych w internecie tak naprawdę nie działa. Jedynie testy pozwolą Ci wyselekcjonować które z nich dadzą Ci dobry zarobek.
Jednak przy testowaniu można popełnić poważny błąd.
Najmniejszy problem z testem jest przy metodach bez parametrów. Wystarczy zastosować wtedy tak zwany backtest. Po prostu sprawdzasz wykres i znajdujesz wszystkie wejścia, gdzie metoda dawała sygnał wejścia, a gdzie wyjścia. Takimi metodami mogą być np. formacje świecowe, inwestowanie na luki czy formacje klasycznej analizy technicznej. Sygnały są ustawione sztywno i nie dobiera się żadnych współczynników.
Oczywiście łatwiej i szybciej jest zrobić taki test automatycznie. Jednak dla niektórych metod można zrobić go ręcznie, obserwując wykres.
Problem pojawia się dopiero, gdy trzeba dobierać parametry. Dominującym testem jest tutaj prosta optymalizacja. Pozwala ona zazwyczaj na pokazanie dużych zysków, gdybyś znał te najlepsze współczynniki jakiś czas temu. I to właśnie jest dużym błędem.
Przecież znajomość tego najlepiej zarabiającego parametru w przeszłości nie było możliwe. On jest możliwy do sprawdzenia dopiero dzisiaj. Z tego powodu właśnie większość systemów jedynie optymalizowanych radzi sobie słabo lub traci kapitał.
Użycie samej optymalizacji jest oczywiście dopuszczalne. Trzeba znać jej ograniczenia i stosować ją do odpowiednich rynków. Nadają się tu rynki wolne, np. rynek akcji obserwowany w interwale tygodniowym, ewentualnie maksymalnie dziennym. Powinna w wyniku testu wyjść duża stabilność parametrów. Powinna wyjść mała wrażliwość skuteczności systemu na ich zmianę. Wtedy nie zawsze jest sens stosować test, o którym Ci teraz opowiem
Czas teraz na prawdziwe życie. Testem, który symuluje prawdziwe inwestowanie jest walk-forward. Jest to test wszystkich testów.
Pomyśl jak inwestowanie wygląda w praktyce. Prawdziwy inwestor mając system stosuje zazwyczaj cyklicznie dwa kroki. Najpierw robi optymalizację systemu, a następnie inwestuje np. przez tydzień, miesiąc czy pół roku. Do tych inwestycji używa oczywiście wyników ostatniej optymalizacji. Następnie po założonym okresie ponownie optymalizuje swój system i ponownie dobiera parametry na przyszłość.
Tak wygląda prawdziwe używanie systemu i tak właśnie wygląda walk-forward. Komputer optymalizuje system na fragmencie danych. Następnie na danych późniejszych inwestuje (na danych nie znanych w tej optymalizacji). Po zadanym okresie znów zatrzymuje się i optymalizuje. I tak w kółko przechodzi całe dane historyczne.
Oczywiście pozostaje kwestia doboru ilości danych do optymalizacji, długości okresu inwestowania itd. To są decyzje które musi podjąć użytkownik systemu.
Jednak gdy ten ostatni test wykaże zyski - wystarczy zastosować te same okresy i zacząć zarabiać prawdziwe pieniądze.
